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央行保持公开市场零操作;债券市场继续上涨 |每日固收报告(11月13日)

发布时间:2019-11-14 10:06:32    编辑:    来源:中国银行保险报网

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月13日央行保持公开市场零操作,也无公开市场到期。

中美贸易谈判和10月金融数据对市场的短期冲击在逐步消减,市场关注点渐回基本面。债券市场在震荡之后继续上涨。

货币市场

资金面早盘走高后回落,流动性较11月上旬相比有所收紧,但目前供需仍基本平衡。银行间隔夜DR001加权平均利率上行22.60bp至2.5833%,较上周低点已上行约70bp,7日资金利率相对稳定,DR007加权平均上行5.08bp至2.6788%。

公开市场操作:13日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

国债期货2年期、5年期、10年期主力合约分别上涨0.01%、0.07%和0.13%。现券市场方面,10年期利率债交易主力券种收益率继续下行,10年国债较12日下行2.25bp收于3.2275%,10年国开190215和190210较12日日终分别IE下行4.25bp和2.25bp,报收于3.6725%和3.715%。

信用债成交量整体继续上升。AAA产业债各期限收益率均有所下降,贡献了主要的交易量。AA+及AA1年期产业债上行较明显,3年和5年期收益率涨跌不一。城投债方面,AAA城投债1年期及5年期收益率有较明显上行,AA城投债3年期收益率明显上行。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰


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央行保持公开市场零操作;债券市场继续上涨 |每日固收报告(11月13日)

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-14

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月13日央行保持公开市场零操作,也无公开市场到期。

中美贸易谈判和10月金融数据对市场的短期冲击在逐步消减,市场关注点渐回基本面。债券市场在震荡之后继续上涨。

货币市场

资金面早盘走高后回落,流动性较11月上旬相比有所收紧,但目前供需仍基本平衡。银行间隔夜DR001加权平均利率上行22.60bp至2.5833%,较上周低点已上行约70bp,7日资金利率相对稳定,DR007加权平均上行5.08bp至2.6788%。

公开市场操作:13日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

国债期货2年期、5年期、10年期主力合约分别上涨0.01%、0.07%和0.13%。现券市场方面,10年期利率债交易主力券种收益率继续下行,10年国债较12日下行2.25bp收于3.2275%,10年国开190215和190210较12日日终分别IE下行4.25bp和2.25bp,报收于3.6725%和3.715%。

信用债成交量整体继续上升。AAA产业债各期限收益率均有所下降,贡献了主要的交易量。AA+及AA1年期产业债上行较明显,3年和5年期收益率涨跌不一。城投债方面,AAA城投债1年期及5年期收益率有较明显上行,AA城投债3年期收益率明显上行。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

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