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债券市场波动较小;产业债成交量明显下降 |每日固收报告(11月22日)

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月22日央行仍保持市场流动性宽裕观点,未进行公开市场操作,也无逆回购到期。债券市场方面,22日市场波动较小,现券期货早盘小幅走跌,午后逐步震荡上行。

货币市场

市场资金面较为宽松,短期资金利率小幅上行,隔夜加权平均利率仍保持2%以下水平,银行间隔夜DR001加权平均利率上行10.22bp至1.9462%,DR007加权平均利率上行9.15bp至2.4194%。

公开市场操作:11月22日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

国债期货2年期主力合约平盘收盘,5年期主力合约微涨0.01%。10年期主力合约微跌0.01%。长期利率债日间小幅震荡之后走平,10年国债190006收于3.1675%,10年国开190215和190210分别收于3.5475%和3.6425%。

信用债方面,各等级产业债成交量均较21日明显下降。AAA等级收益率变化不大,AA+等级成交收益率明显上行,AA等级收益率涨跌不一。城投债成交量变化不大,长端较低资质城投债收益率明显上行。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

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债券市场波动较小;产业债成交量明显下降 |每日固收报告(11月22日)

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-25

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月22日央行仍保持市场流动性宽裕观点,未进行公开市场操作,也无逆回购到期。债券市场方面,22日市场波动较小,现券期货早盘小幅走跌,午后逐步震荡上行。

货币市场

市场资金面较为宽松,短期资金利率小幅上行,隔夜加权平均利率仍保持2%以下水平,银行间隔夜DR001加权平均利率上行10.22bp至1.9462%,DR007加权平均利率上行9.15bp至2.4194%。

公开市场操作:11月22日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

国债期货2年期主力合约平盘收盘,5年期主力合约微涨0.01%。10年期主力合约微跌0.01%。长期利率债日间小幅震荡之后走平,10年国债190006收于3.1675%,10年国开190215和190210分别收于3.5475%和3.6425%。

信用债方面,各等级产业债成交量均较21日明显下降。AAA等级收益率变化不大,AA+等级成交收益率明显上行,AA等级收益率涨跌不一。城投债成交量变化不大,长端较低资质城投债收益率明显上行。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

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