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系统重要性银行评估办法拟出台

防范“大而不能倒”风险

发布时间:2019-11-27 09:25:31    编辑:    来源:中国银行保险报网

□实习记者 李林鸾 仇兆燕

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,央行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》),日前正式向社会公开征求意见。

2008年国际金融危机后,宏观审慎政策逐渐成为反思危机教训、完善金融监管体制的核心内容。其中,加强中央银行对系统重要性金融机构的监管是强化宏观审慎管理、维护金融稳定的重点领域。按照党中央、国务院决策部署,2018年11月27日,央行与银保监会、证监会联合发布了《关于完善系统重要性金融机构监管的引导意见》(银发〔2018〕301号文,以下简称《引导意见》),对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。

《引导意见》发布时,央行有关负责人就表示,将会同相关部门,抓紧启动实施细则的制定工作,逐步出台银行业、证券业、保险业系统重要性金融机构的评估方法和附加监管要求。此次征求意见的《评估办法》作为《引导意见》的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对系统重要性银行提出附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制的前提,符合我国金融监管体制改革的总体方向和要求。

“银行业是我国金融业的主体,银行稳,金融稳。在防范金融风险、维护金融稳定压力加大,银行间关联度、复杂性和规模性不断增加等情况下,制定《评估办法》,确立评估系统重要性银行的基本规则,有助于加强宏观审慎管理、防范‘重要而不能倒’银行风险,这也是防范系统性金融风险的重要举措。”新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示。

300分以上纳入初始名单

从我国实际情况看,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。央行、银保监会有关负责人表示,考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,工行、农行、中行、建行4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟,央行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法,并以此为基础制定附加监管规定,也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。

上述负责人先容,《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》,并结合我国实际对评估指标进行了调整。

具体而言,首先,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,评估的一级指标包括“规模”“关联度”“可替代性”和“复杂性”,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标,得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后,结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。此外,央行、银保监会可提出将得分低于300分的银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议。名单提交金融委审议后,由央行、银保监会联合发布。

董希淼认为,《评估办法》借鉴了2009年10月国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)和金融稳定理事会(FSB)的做法,即向20国集团(G20)提交《系统重要性金融机构、市场和工具的评估指南——初步审议》报告中提出的“以金融机构的规模、可替代性和相关度为主要评估系统重要性金融机构(SIFIs)的指标测算方法”,以及“2013年7月巴塞尔银行监管委员会对全球系统重要性银行的测算指标进行第三次修订内容”,这样的评估办法更符合我国银行业实际。

据悉,《评估办法》发布后,央行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集2018年数据,开展2019年系统重要性银行评估。

变“大而不倒”为“好而不倒”

近年来,银保监会参照巴塞尔协议等国际标准、结合我国实际,从资本和杠杆率、风险管理、企业治理、信息披露、压力测试等方面对银行提出了一系列监管要求,并组织实施。

《评估办法》出台后,上述负责人先容,按照《引导意见》确定的分工,银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。央行则从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发,立足我国银行业发展和监管实践,牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求,并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。同时,央行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视实际情况提出相应的附加监管要求。

谈及出台《评估办法》对我国金融体系的影响时,上述负责人表示,我国系统重要性银行规模体量大,在金融市场上具有风向标作用,识别并强化系统重要性银行监管,有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争,有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。《评估办法》符合《引导意见》要求,是评估我国系统重要性银行的基本规则,是强化宏观审慎管理、防范系统重要性银行“大而不能倒”风险的重要举措,是打赢防范化解重大金融风险攻坚战的关键制度安排,有助于识别对我国金融体系有系统性影响的银行,有助于增强我国系统重要性银行认定的透明度和可操作性,有助于推动系统重要性银行稳健经营。

普华永道研报认为,在当前中国金融监管新模式下,金融机构应当采取主动措施,一是加强资本管理,构建有效的内部资本充足评估体,并将危机情景下的资本管理要求与日常管理相结合,转化为内部管理能力和标准;二是加强流动性、大额风险暴露等风险管理机制建设;三是制定并持续完善恢复与处置计划;四是高度重视数据和系统建设,加快提升信息技术能力,以此全面提升系统性风险管理能力,实现从“大而不倒”变为“好而不倒”。


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系统重要性银行评估办法拟出台

防范“大而不能倒”风险

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-27

□实习记者 李林鸾 仇兆燕

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,央行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》),日前正式向社会公开征求意见。

2008年国际金融危机后,宏观审慎政策逐渐成为反思危机教训、完善金融监管体制的核心内容。其中,加强中央银行对系统重要性金融机构的监管是强化宏观审慎管理、维护金融稳定的重点领域。按照党中央、国务院决策部署,2018年11月27日,央行与银保监会、证监会联合发布了《关于完善系统重要性金融机构监管的引导意见》(银发〔2018〕301号文,以下简称《引导意见》),对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。

《引导意见》发布时,央行有关负责人就表示,将会同相关部门,抓紧启动实施细则的制定工作,逐步出台银行业、证券业、保险业系统重要性金融机构的评估方法和附加监管要求。此次征求意见的《评估办法》作为《引导意见》的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对系统重要性银行提出附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制的前提,符合我国金融监管体制改革的总体方向和要求。

“银行业是我国金融业的主体,银行稳,金融稳。在防范金融风险、维护金融稳定压力加大,银行间关联度、复杂性和规模性不断增加等情况下,制定《评估办法》,确立评估系统重要性银行的基本规则,有助于加强宏观审慎管理、防范‘重要而不能倒’银行风险,这也是防范系统性金融风险的重要举措。”新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示。

300分以上纳入初始名单

从我国实际情况看,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。央行、银保监会有关负责人表示,考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,工行、农行、中行、建行4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟,央行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法,并以此为基础制定附加监管规定,也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。

上述负责人先容,《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》,并结合我国实际对评估指标进行了调整。

具体而言,首先,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,评估的一级指标包括“规模”“关联度”“可替代性”和“复杂性”,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标,得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后,结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。此外,央行、银保监会可提出将得分低于300分的银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议。名单提交金融委审议后,由央行、银保监会联合发布。

董希淼认为,《评估办法》借鉴了2009年10月国际货币基金组织(IMF)、国际清算银行(BIS)和金融稳定理事会(FSB)的做法,即向20国集团(G20)提交《系统重要性金融机构、市场和工具的评估指南——初步审议》报告中提出的“以金融机构的规模、可替代性和相关度为主要评估系统重要性金融机构(SIFIs)的指标测算方法”,以及“2013年7月巴塞尔银行监管委员会对全球系统重要性银行的测算指标进行第三次修订内容”,这样的评估办法更符合我国银行业实际。

据悉,《评估办法》发布后,央行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集2018年数据,开展2019年系统重要性银行评估。

变“大而不倒”为“好而不倒”

近年来,银保监会参照巴塞尔协议等国际标准、结合我国实际,从资本和杠杆率、风险管理、企业治理、信息披露、压力测试等方面对银行提出了一系列监管要求,并组织实施。

《评估办法》出台后,上述负责人先容,按照《引导意见》确定的分工,银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。央行则从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发,立足我国银行业发展和监管实践,牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求,并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。同时,央行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视实际情况提出相应的附加监管要求。

谈及出台《评估办法》对我国金融体系的影响时,上述负责人表示,我国系统重要性银行规模体量大,在金融市场上具有风向标作用,识别并强化系统重要性银行监管,有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争,有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。《评估办法》符合《引导意见》要求,是评估我国系统重要性银行的基本规则,是强化宏观审慎管理、防范系统重要性银行“大而不能倒”风险的重要举措,是打赢防范化解重大金融风险攻坚战的关键制度安排,有助于识别对我国金融体系有系统性影响的银行,有助于增强我国系统重要性银行认定的透明度和可操作性,有助于推动系统重要性银行稳健经营。

普华永道研报认为,在当前中国金融监管新模式下,金融机构应当采取主动措施,一是加强资本管理,构建有效的内部资本充足评估体,并将危机情景下的资本管理要求与日常管理相结合,转化为内部管理能力和标准;二是加强流动性、大额风险暴露等风险管理机制建设;三是制定并持续完善恢复与处置计划;四是高度重视数据和系统建设,加快提升信息技术能力,以此全面提升系统性风险管理能力,实现从“大而不倒”变为“好而不倒”。

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