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隔夜回购利率继续回落;市场维持震荡走势 |每日固收报告(11月28日)

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月28日央行持续公开市场零操作,当日无公开市场业务到期。资金面保持宽松, 并未因月末因素收紧,隔夜回购利率继续回落,7日回购利率因跨月因素略有上行。

市场近期处于消息真空期,维持震荡走势。

货币市场

公开市场操作:28日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

银行间DR001加权平均利率下行15.73bp至2.0609%,DR007加权平均利率上行9.21bp至2.5962%。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

国债期货2年期主力合约维持平盘,5年期、10年期主力合约分别下跌0.02%和0.03%。现券市场仍处于整理走势,长期利率债略有下行 ,10年国债 190006 下行 1bp 收于 3.173% ,10 年国开 190215下行0.75bp收于 3.5725% ,10 年国开190210下行1.24bp收于3.6600%。

信用债方面,产业债高评级债券交易量有所下降,收益率涨跌不一,5年期AA+产业债收益率上升317bp,而同期限AA产业债下行136bp。低评级城投债(AA)收益率下行明显,1年期下行226bp。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

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隔夜回购利率继续回落;市场维持震荡走势 |每日固收报告(11月28日)

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-29

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

11月28日央行持续公开市场零操作,当日无公开市场业务到期。资金面保持宽松, 并未因月末因素收紧,隔夜回购利率继续回落,7日回购利率因跨月因素略有上行。

市场近期处于消息真空期,维持震荡走势。

货币市场

公开市场操作:28日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。

银行间DR001加权平均利率下行15.73bp至2.0609%,DR007加权平均利率上行9.21bp至2.5962%。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

国债期货2年期主力合约维持平盘,5年期、10年期主力合约分别下跌0.02%和0.03%。现券市场仍处于整理走势,长期利率债略有下行 ,10年国债 190006 下行 1bp 收于 3.173% ,10 年国开 190215下行0.75bp收于 3.5725% ,10 年国开190210下行1.24bp收于3.6600%。

信用债方面,产业债高评级债券交易量有所下降,收益率涨跌不一,5年期AA+产业债收益率上升317bp,而同期限AA产业债下行136bp。低评级城投债(AA)收益率下行明显,1年期下行226bp。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

编辑 杜向杰

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