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PMI连续5个月回升;信用债成交活跃丨每日固收报告(12月2日)

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

12月2日央行仍未进行公开市场业务操作,当日也无公开市场业务到期。

国家统计局11月30日公布的PMI数据全线回暖,12月2日财新公布的PMI数据连续五个月回升。易纲行长在《求是》杂志的撰文表达了央行在货币政策的稳健态度,不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。受此影响,12月2日债券市场全线收跌。

国债期货2年期、5年期和10年期主力合约分别下跌0.08%、0.18%和0.38%。

货币市场

12月2日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。资金面由于月初和无货币回笼压力保持宽松。短期资金利率均有所下行。银行间隔夜DR001加权平均利率下行13.36bp至2.2249%,DR007加权平均利率下行19.9bp至2.3775%。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

长期利率债主力交易券种上行约4bp,10年国债190006上行3.9bp至3.21%,10年国开190215上行4.25bp至3.61%,190210上行4.75bp至3.705%。

信用债方面,整体交易量较上交易日明显增多,成交活跃。产业债方面,各评级产业债收益率涨跌不一。城投债方面,AAA和AA+级城投债收益率上行, AA级城投债收益率下行。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

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PMI连续5个月回升;信用债成交活跃丨每日固收报告(12月2日)

来源:中国银行保险报网  时间:2019-12-03

《中国银行保险报》与点石金融科技共同推出“每日固收报告”,为您提供最新鲜的货币市场、一级市场、二级市场等金融市场数据。

市场综述

12月2日央行仍未进行公开市场业务操作,当日也无公开市场业务到期。

国家统计局11月30日公布的PMI数据全线回暖,12月2日财新公布的PMI数据连续五个月回升。易纲行长在《求是》杂志的撰文表达了央行在货币政策的稳健态度,不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。受此影响,12月2日债券市场全线收跌。

国债期货2年期、5年期和10年期主力合约分别下跌0.08%、0.18%和0.38%。

货币市场

12月2日不开展逆回购操作,没有逆回购到期。资金面由于月初和无货币回笼压力保持宽松。短期资金利率均有所下行。银行间隔夜DR001加权平均利率下行13.36bp至2.2249%,DR007加权平均利率下行19.9bp至2.3775%。

数据来源:央行公开市场数据,点石金融科技

一级市场

数据来源:点石金融科技

二级市场

长期利率债主力交易券种上行约4bp,10年国债190006上行3.9bp至3.21%,10年国开190215上行4.25bp至3.61%,190210上行4.75bp至3.705%。

信用债方面,整体交易量较上交易日明显增多,成交活跃。产业债方面,各评级产业债收益率涨跌不一。城投债方面,AAA和AA+级城投债收益率上行, AA级城投债收益率下行。

数据来源:点石金融科技[1]

[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任企业,中诚信证券评估有限企业,联合资信评估有限企业,联合信用评级有限企业,中债资信评估有限责任企业,东方金诚国际信用评估有限企业,中证鹏元资信评估股份有限企业,大公国际资信评估有限企业,上海新世纪资信评估投资服务有限企业(排序不分先后)

点石评级利差变化

点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。

点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。

点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。

截止目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:

点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。

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